II 专项风险管理考试大纲

 市场风险

1：市场风险的定义及产生原因  

2：市场风险量化和管理的发展

3：市场风险管理（敏感性分析、在险价值分析）

4：衍生产品和金融工程在市场风险管理中的应用

5：期货对冲及其基差风险   

6：相对风险与跟踪误差

信用风险

1：信用风险的定义及产生原因  

2：信用风险管理的发展

3：信用风险分析与衡量的方法体系（专家系统、经典系统、信用风险打分模型）

4：信用风险量化模型（发展、credit metrics、KMV等）

5：违约损失率（LGD）的分析方法  

6：信用风险转移（CRT）

操作风险

1：操作风险管理的发展历程  

2：操作风险的定义

3：操作风险的界定与分类

4：操作风险管理流程（识别、评估、监测、控制/缓释、报告）

5：操作风险管理工具（RCSA的应用、KRI及时把握风险变化动态、LDC损失数据收集的实践与探索）

6：操作风险的计量（由定性向定量的转变）

声誉风险

1：声誉风险的定义及产生的原因    

2：声誉风险的发展历程

3：声誉风险的重要性及目前现状   

4：声誉风险的管理流程及控制办法

5：声誉风险舆情监测             

6：声誉风险应急预案

战略风险

1：战略风险的定义及产生的原因

2：战略风险的管理流程（规划、实施、监控、更新、评估）

3：战略风险的重要性及目前现状

4：战略风险的管理流程及控制办法

流动性风险

1：流动性风险的定义及产生原因

2：流动性风险管理方法（指标法、资产负债管理、压力测试、现金流量法）

3：流动性风险压力测试

4：流动性风险产生原因及应对方式

5：集团企业的流动性风险管理

财务风险管理

1：财务风险综述

2：企业财务风险的成因

3：企业财务风险的防范

4：企业财务风险管理实践

5：全面财务风险管理模型的构建